Gallery

Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Hanke & Reitsch, 1998:360). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain, masalah ini sering kali ditemukan apabila kita menggunakan data runtut waktu. Hal ini disebabkan karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya; pada data kerat silang (crosssection), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda (Ananta, 1987: 74).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Pertama, Uji Durbin-Watson (DW Test). Kedua, uji Lagrange Multiplier (LM) yaitu staiistik Breusch-Godfrey. Ketiga, uji autokorelasi dengan statistik Q yaitu Box-Pierce dan Ljung Box.

UJI DURBIN-WATSON

Perlu dicatat bahwa uji DW ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) rnensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah:

Ho:p = 0 (baca: hipotesis nolnya adalah tidak ada autokorelasi)

Ha:p > 0 (baca: hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi positif)

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adaiah:

  • Bila nilai DW iebih besar daripada batas atas (upperbound, U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.
  • Bila niiai DW Iebih rendah daripada batas bawah (lowerbound, L), koefisien autokorelasi Iebih besar daripada nol. Artinya ada autokoreiasi positif.
  • Bila nilai DW terletak di antara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disirnpulkan.

UJI LM (LAGRANGE MULTIPLIER)

Uji autokorelasi dengan LM Test, terutarria digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi, Uji ini memang lebih tepat digunakan dibanding uji DW terutama bi!a sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu. Sebagai contoh untuk data kuartalan, sangat penting melihat apakah ada fourth order autocorrelation. Uji LM akan menghasilkan statistik Breuseh-Godfrey.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s